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  • 指数算出方法(コーン75指数)

指数値は、毎営業日午後4時30分に本所ＨＰで発表します。

指数値は、構成銘柄ごとに期近限月の帳入値段をそれぞれの基準値と対比して比率を求め（基準値を100とする）、それぞれの加重係数を乗じ、これらを合算して算出します。

<1>基準年は、1993年(1993/01〜12）を採用

<2>基準値の算出
国内2構成銘柄ごとの基準値・・・(a）
＝基準年1年間の毎日の期近限月の帳入値段の累積÷年間営業日数
海外2構成銘柄ごとの基準値 ・・・(b）
＝基準年1年間の毎日の期近限月の帳入値段を邦貨換算し累積÷年間営業日数
基準値
東京商品取引所とうもろこし 14,349円　（小数点第1位四捨五入）
大阪堂島商品取引所とうもろこし 14,340円　（小数点第1位四捨五入）
シカゴ商品取引所とうもろこし 262.70円　（小数点第3位四捨五入）
シカゴ商品取引所大豆油かす 21,800円　（小数点第1位四捨五入）

<3>加重係数の算出
構成銘柄ごとの加重係数・・・(c）
＝(過去5年間（暦年）の対象物品の各原市場における総取引代金平均額（円））÷
(過去5年間（暦年）の対象物品の原市場における総取引代金平均額（円）の総和）
加重係数
東京商品取引所とうもろこし 0.05
大阪堂島商品取引所とうもろこし 0.00
シカゴ商品取引所とうもろこし 0.75
シカゴ商品取引所大豆油かす 0.20

<4>毎営業日の指数値の算出
1）国内2構成銘柄ごとの毎日の期近限月の帳入値段・・・(d）
2）海外2構成銘柄ごとの前営業日の期近限月の帳入値段の邦貨換算値・・・(e）
＝前営業日の相場×当日のTTS*1とTTB*2の中間値
（とうもろこしは、小数点第3位切り捨て、大豆油かすは、小数点第1位切り捨て）
3）指数構成市場ごとの平均との比較・・・(f）
国内2構成市場＝(d）÷(a）×100　（小数点第3位四捨五入）
海外2構成市場＝(e）÷(b）×100　（小数点第3位四捨五入）
4）構成銘柄ごとに加重係数を乗じる・・・(g）
＝(f）×(c）(小数点第3位四捨五入）
5）指数値算出
指数値（理論指数値）＝(g）の合算　(小数点第2位四捨五入）

*1　TTS；Telegraphic Transfer Selling rateの略で電信売相場の意
*2　TTB；Telegraphic Transfer Buying rateの略で電信買相場の意
本所は、三菱東京UFJ銀行が当該日の最初に発表する対顧客直物電信相場のTTS及びTTBの（中間値）を使用しています。
【例】平成22年○月○日発表の指数値

1）国内構成銘柄ごとの毎日の期近限月の帳入値段を取得する。
東京商取とうもろこし(TOCOMコーン）　23,020円・・・d1
大阪堂島商取とうもろこし(ODEコーン）　22,100円・・・d2

2）海外構成銘柄ごとの毎日の相場を取得し、邦貨換算する。
シカゴとうもろこし(CBOTコーン） 449.75¢
シカゴ大豆かす(CBOTカス） 308.20＄
顧客直物電信相場の中間値 1＄/84.38円

CBOTコーン 449.75×84.38÷100＝379.49円・・・e1　（小数点第3位切り捨て）
CBOTカス 308.20×84.38＝26,005円・・・・・・・・e2　（小数点第1位切り捨て）

3）構成銘柄ごとに<2>の値段と基準値との対比をする。　（小数点第3位四捨五入）
基準値
TOCOMコーン 14,349円・・・a1
ODEコーン 14,340円・・・a2
CBOTコーン 262.70円・・・b1
CBOTカス 21,800円・・・b2
TOCOMコーン d1÷a1×100＝160.43ポイント・・・f1
ODEコーン d2÷a2×100＝154.11ポイント・・・f2
CBOTコーン e1÷b1×100＝144.46ポイント・・・f3
CBOTカス e2÷b2×100＝119.29ポイント・・・f4

4）構成銘柄ごとに加重係数を乗じる　（小数点第3位四捨五入）
加重係数
TOCOMコーン 0.05・・・c1
ODEコーン 0.00・・・c2
CBOTコーン 0.75・・・c3
CBOTカス 0.20・・・c4
TOCOMコーン f1×c1＝8.02ポイント・・・g1
ODEコーン f2×c2＝0.00ポイント・・・g2
CBOTコーン f3×c3＝108.35ポイント・・・g3
CBOTカス f4×c4＝23.86ポイント・・・g4

5）指数値を計算する。
指数値(g1＋g2＋g3＋g4）＝140.2ポイント　（小数点第2位四捨五入）
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